현금흐름에 대한 기록과 생각

지속 가능성에 대한 의문_20260617

프로그램 만들고 또 사용하면서, 가장 마음에 걸린 건 역시나 지속 가능성에 대한 의문이다.이게 과연 계속될까하는 의문. 프로그램을 계속 수정해오면서 꽤 많은 부분을 자동화했고, 유지만 된다면 큰 걱정은 없다.아직 남아있는건 위험 상황일때 자동 청산 부분을 아직 100% 검증은 하지 못했다는것.(자동차 에어백이 사고 나기전엔 제대로 작동할지 안할지 알 수 없는것과 비슷...) 점점 안정적인 방향으로 변화시켜오긴 했는데...지금같은 현물의 높은 apr + 선물의 높은 fundfee 는 의외로 나오기 힘든 조합이라...지금 하는 건이 종료되면, 다음엔 뭘 하지? 라는 생각이 들긴 한다. 얼른 시드가 늘어나고, apr 높은 상품이 나와줘야 맘 편한데 말이지

Bitget 유감.

며칠동안 지난번 ADL 사태에 대해 질문을 주고 받았다.그들은 역시나, 원래 시스템상 그렇다. 적절히 실행되었다는 논지만 반복했다. insurance fund 의 스냅샷을 봐도 300k 에서 240k 로 줄어든거 같은데, 기금이 다 소진된것 같지 않은데 유저에게 ADL 걸어버렸고. 그것에 대해 항의하니 그냥 그건 스냅샷 이고 원래 0까지 갔다가 돌아온거란다. (아니 ㅅㅂ 그러면 그 돌아오는 자금으로 버티면 되지 왜 유저 포지션을 닫아버리냐고!!! ) 그리고 ADL 은 기금 뿐 아니라 다른 요인들에 의해서도 결정된다고 하는데, 사용자들이 절대 수치화 할 수 없는 값이다결국 내 결론은,"Bitget의 ADL 구조는 내가 원하는 '예측 가능하고 통제 가능한 리스크'와 맞지 않는다"라는 것이다.어디든 마찬가지겠..

회사를 다닐 때부터 나는 현물/선물 또는 거래소 간 선물/선물 델타중립 전략을 종종 사용했다.방향성을 맞추는 능력은 없다고 생각했다.비트코인이 오를지 내릴지 맞추는 것보다 시장의 구조적인 틈을 찾는 것이 내 성향에 맞았다. 문제는 실행이었다.어떤 코인을 선택할지, 어느 거래소에서 포지션을 잡을지, 펀딩비는 어떤지, OI는 충분한지 하나하나 확인해야 했다. 포지션을 잡는 것 자체보다 찾는 과정이 더 힘들었다. 직장 생활을 하면서 틈틈이 하기에는 시간도 부족했고 스트레스도 컸다.퇴사 후에는 생각이 달라졌다.Codex를 이용해서 내가 원하는 프로그램을 직접 만들기 시작했다.거래소별 펀딩비를 자동으로 수집하고, OI를 확인하고, 내가 가진 포지션이 OI에서 차지하는 비중까지 계산하도록 만들었다. Telegram..

아침에 할 거 하고 쉬면서 폰보고 있는데, 앱에서는 알림도 오지 않았는데...어...뭐지.. 갑자기 코인 하나 포지션 잡은게 안 보인다.나는 숏 잡았고 코인 가격은 급락했는데, 왜 포지션이 안보이지....? 텔레그램 방을 보니, ADL 나서 터진 사람들이 많다 한다.아 작년에 언뜻 들어본거 같은데.. 내 일이 아니어서 그냥 그렇구나 넘어갔는데, 나에게도 이런일이 일어났구나. 하아.. 현물 + 선물 매도로 잡아두었는데.현물은 고스란히 하락을 얻어맞고, 선물은 중간에 짤렸으니. 짤없는 완전 손실.선물이 없으니, 현물을 계속 들고 있으면 추가하락 위험이 있어서 바로 손절.대략 손절 금액은 13k usdt 쯤 되는거 같다. ...한달이상 노력해서 만든 프로그램이 이제 안정적으로 도는가 했는데... 이런 암초를 ..

경쟁자는 gLP 다.어쨌든 그냥 넣고 신경 끄는 것 보다야, 내가 직접하는게 더 좋아야 할 의미가 있는 것 아닐까.목표: APR 15% 이상약간의 부침은 있었는데.어쨌든 나도 델타 뉴트럴 기초로 약간씩 이것저것 실험해 본다고 중간에 한번씩 drawdown 이 발생.하지만 APR 15% 이상인 어쨌든 유지중.과연 이만큼을 계속 유지할 수 있을지.... 지속가능성이 걱정되긴 하는데... 어쨌든 프로그램은 계속 발전시켜 나가고 있고.기록을 하면서 점점 기준도 잡아나가고 있고. 5월달에는 좀 이벤트도 있었고(grvt 펀비 오류) 통계가 어긋날 요인이 있었다면...6월은 딱히 별일은 없었다. 그냥 괜찮은 녀석 하나 두개 잘 잡은 정도...?포트폴리오도 리스크를 좀 더 줄이는 방향으로 재편하는 중이고... spot..

4월 30일 21시부터 기록시작. 전처럼 수동으로 엑셀시트 입력하는게 아니라, 프로그램이 4시간마다 기록.입출금은 수동 기록 필요하지만 자주 일어나는 이벤트는 아니니까. 한달 수입은 4761테더. grvt의 이자, kang 수익, gLP 수익, 펀비수익, 수수료 나간거 전부 포함.생각보다 수수료가 많이 나가서 별로긴 한데, 앞으로는 최소화 할 예정.1480원 기준 704만원.. 어쨌든 우상향을 하고 있으니 원래 생각대로 되고 있긴 한데...APR 15% 면 원래 목표 달성도 했고....하지만 뭔가 한구석 아쉬움을 지울 수 없다. 주식이 너무 올라서 상대적 박탈감이 드는 건가? 지금의 수익률을 다음달도 기록할 수 있을지는 모르겠다. 펀비 쪽에서 약간의 운이 작용하기도 했고.여튼 계속 틈을 찾아다니면 계속..

말도안되는 APR 보고 에이 이거 좀 사기스럽네 라고 생각했던 dual asset.좀 뜯어보니, 만약 현물로 비트를 모아갈 투자자라면 정말 괜찮은 툴이다. 만약 내가 지금보다 좀 더 낮은 가격에서 비트를 사고 싶다고 생각해보자.현재 가격이 73900 인데 난 73500 에 사고 싶다고 하면, 보통은 73500에 걸어놓고 기다릴 것이다.만약 가격이 내려오면 체결이 되는거고, 안되면 마는 것이고. 그런데, dual asset 을 이용하면, 옵션 수익까지 챙길수 있다.가격을 73500 으로 하고, 만기는 6월 1일 07:59 , 한국 시간 +9 를 하면 오후 5시, 정산은 30분 뒤에 된다.(만기가 긴 것도 있는데, 그 경우는 옵션 프리미엄이 더 붙는다)예시로 내가 10000불을 걸었다고 하면, 10000/7..

눈으로 두군데 거래소를 보며 차이가 적을때 (마이너스면 더 좋고) 매매하긴 거의 불가능.하지만 저 차이의 min max 를 잡아서 매매하기엔, 수수료를 감안할때 메리트는 없다는게 문제.api 는 예전엔 접근하기 어려운 영역이었는데. 시행착오도 많고.이제 ai에게 내 생각만 잘 전달하면 알아서 잘 해주는 세상이니. 살기 점점 어려워지는 세상이 될 지, 더 쉬운 세상이 될지.

양쪽 거래소 스프레드 확인. 모니터링 후, 스프레드가 줄어줄때 진입.. 완전 시장가는 아니라, 불리하게 체결되는 경우도 있는데.그걸 감안하더라도. 3000테더 정도 잡는데 0.9테더 손실... 손으로 잡는것보다 훨씬 훌륭함..

거래소 1 의 호가 : ..매도 0.09130매도 0.09129 매수 0.09128 매수 0.09122 매수 0.09121...다 1칸 차이인데, 한곳만 6칸 차이...그에 비해 거래소 2는 촘촘..(바이낸스..) 0.09128 은 어떤 사람이 주문을 걸어놓은 것.Market maker 들이 저 정도 차이로는 체결을 시켜주지 않는것.바이낸스 가격은 0.09123~0.09124 정도이고, 누군가는 그보다 높은 0.09128 에 매수를 걸었음에도 체결을 시켜주지 않는다.그들이 정한 스프레드 이내라면 굳이 체결시켜주지 않는 시스템인가? 싶기도 하다.지정가로 거래하면 마이너스 피라 좋긴 한데. 체결 자체가 잘 안..