목적:
내 자산이 코인의 등락에 영향을 받지 않게 하면서 포인트를 얻기 위해서
준비물:
계좌 두개 (두개의 다른 이메일 계정만 있으면 됩니다)
방법 :
방향성이 같은 두개의 코인에 대해서(ex: BTC , ETH)
계좌 1 에선 BTC 매수, ETH 매도
계좌 2 에선 BTC 매도, ETH 매수
너무 간단해 보이나요?
하지만 실제 해야 하는 것은 이게 끝입니다.
간단하지만 세부설명을 해보겠습니다. 어떤 개념인지는 이해해야 하니까요.
OI 라는 지표가 있습니다. Open Interest 의 약자로 "현재 얼마나 포지션이 열려있는가" 하는 지표입니다.
거래량과 더불어 얼마나 많은 사람들이 참여하고 있는가에 대한 지표가 되겠죠.
만약에 내가 1비트를 샀다가 팔았다고 생각하면, 거래량은 늘어나지만 내가 들고 있는 포지션이 없기 때문에 OI는 늘어나지 않습니다.
OI 를 늘릴려면 비트 선물을 잡고(롱이든 숏이든) 이익이나 손해가 나든 말든 가만히 놔둬야하는데,
문제는 포지션을 잡으면 내 계좌가 손실이 날수도 있다는 것이죠.
(이 영역은 매매의 영역으로, 큰 손실이 날 수 있기 때문에 최대한 하지 않으려고 합니다.)
※아 그 전에, 왜 OI 를 늘리냐면, grvt 에서 OI 에 대해서 포인트를 매주 뿌리는 포인트의 15%를 분배했기 때문입니다.
거래량에 따라 12만5천포인트를 뿌릴 때도 있고, 15만 포인트를 뿌릴 때도 있는데. 15만 포인트라고 가정하면, 22500 포인트를 포지션을 가지고 있는 사람에게 분배한다는 뜻이죠. 목적을 잊지 마세요.
방법은 위에서 말한대로 간단합니다.
1번 계좌에는 BTC 롱을 잡고
2번 계좌에는 BTC 숏을 잡아요.
같은 가격이면 좋겠지만 약간 차이나도 괜찮습니다.비용이라고 퉁쳐도 되는부분이죠. 다만 한쪽을 잡고 너무 긴 시간 후에 다른쪽을 잡으려 하는데 가격이 떨어졌다면, 이미 2번 계좌에서 숏을 잡는순간 1번에서 잡은 롱이 손실이 클 수도 있습니다.
이렇게 하면, BTC가 오르던 내리던 내 자산은 변하지 않지만, 내 각각의 계좌는 OI가 각각 잡히게 되는 겁니다.
계좌하나에서 잡았다면 아마 처음 잡은 롱이 사라져버렸겠지만, 계좌 두개로 잡으면 각각의 계좌가 별개의 포지션을 잡은 형태로 유지가 되는 것이죠.
그런데 문제는 비트가 위든 아래든 움직이면 한쪽 계좌는 이익이 커지고, 다른 계좌는 손실이 커집니다.
뭐가 문제냐 생각할 수도 있지만, 한쪽이 청산될 가능성이 높아집니다. 한쪽 포지션이 사라지면, 등락에 관계없이 내 자산은 변하지 않는다는 전제가 깨지게 되죠.
이렇게 되면 수량을 줄이거나 증거금을 조절 해야하는데, 그보다 간편한 방법은 움직이는 방향이 같은 코인을 같은 방식으로 잡되 방향을 반대로 잡는거에요(ex: ETH)
즉 첫번째 계좌에 BTC 롱을 잡았다면 이 계좌는 ETH 숏을 잡고,
두번째 계좌는 BTC 숏, ETH 롱 을 잡는거죠.
보통 BTC가 오르면 ETH도 오르고, BTC가 내리면 ETH도 내리기때문에 - 상관관계가 꽤 높아요 완벽한 1.0 은 아니지만..-
보통 각각 계좌 자체에서 헷지가 어느정도 됩니다. (BTC의 평가손익이 ETH 의 평가손익과 어느 정도 상쇄)
하지만 BTC랑 ETH가 상승률 하락률이 똑같지 않기 때문에 계좌의 잔고는 초기 잔고와 비교해서 약간씩 차이가 날텐데, 어차피 두 계좌의 자산의 합은 일정합니다.
다만, 어느 한쪽으로 자산의 크기가 많이 치우친다면 그 부분은 내 계좌간 transfer로 서로 밸런스를 맞춰주면 됩니다.
(BTC와 ETH 의 size를 어느정도 맞춰주면 마음이 편안)
이방식으로 저는 현재 계좌당 43만 정도의 OI를 유지하는 셈인데, 몇개씩 잡을것인지는 본인의 리스크 감내정도와 자금을 고려해서 정해야 합니다. 이 부분이 개인마다 좀 다를 수 있는데, 내가 모니터링을 자주 할 수 있고 잠도 중간중간 깨도 괜찮아 라고 하면 고레버리지를 써서 적은 돈으로 포지션을 많이 잡을 수도 있지만, 절대 (저포함) 초보들에게는 권하지 않습니다.
아래 예시를 보고 각자 상황에 맞게 조절하면 좋을 것 같습니다.
예를 들어 각 계좌당 5만 테더씩 있다고 가정하고, '하루에 50프로 정도는 안움직이겠지' 라고 생각한다면, 레버리지는 두배 정도 써도 됩니다.
5만으로 레버리지 2배니까 계좌당 10만불 정도 잡는다 치고,
BTC 5만 / ETH 5만을 각각 잡아야 하니
BTC 가격이 10만 / ETH 가격이 2500 이라면
첫번째 계좌 : BTC 0.5개 롱 / ETH 20개 숏
두번째 계좌 : BTC 0.5개 숏 / ETH 20개 롱
이렇게 잡으면 됩니다.
아마 청산가는 꽤 여유가 있을 겁니다. 각 계좌당 반대로 포지션을 잡았기 때문에, cross(교차) 로 포지션을 잡았다면 하나의 코인에서 손실난 만큼 다른 코인에서 이익이 나니까 증거금을 효율적으로 쓰는것이죠. 저렇게 잡고 나서 청산가(liq. price) 가 얼마인지 확인해보고 수량의 가감을 조절해도 됩니다.
이렇게 잡고 시간만 잘 보내면 매주 포인트를 보상으로 주는데(청산이 되지 않도록 관리를 잘해야겠죠)
위에서 말한대로 22500 포인트를 OI 비율에 맞게 분배합니다.
모든 유저의 OI 의 합이 9800만 테더이니, 그중 내가 86만의 OI 를 가지고 있다면(일주일 내내)
내가 받는 포인트는 22500 * 86/9800 = 197점. 대략 이런식으로 구할 수 있습니다.
이건 평균적인 계산인데, 실제 OI는 계속 늘었다 줄었다 하기 때문에 포인트 배분은 달라질 수 있습니다.
2주전까지만 하더라도 OI가 4천만 정도 수준이었으니. 내가 같은 OI 를 들고 있다는 가정하에 포인트 획득량은 절반 이상 줄어든 거긴 합니다만, 이렇게 하면 거의 비용을 들이지 않고 포인트를 모을 수 있습니다. 아, 그리고 이렇게 포지션 잡은 금액도 10% 이자의 대상입니다!! 그냥 트레이딩 계좌에 돈을 묵히지 말고 이런 방식으로 활용할 수 있습니다.
https://grvt.io/exchange/sign-up?ref=pipeline
